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第2章 0.01% VaR 异常

发表时间: 2025-08-25
08:25的星瀚银行48层走廊,比早高峰的地铁还挤。

吕栖端着刚冲好的美式,一次性杯口沾着半圈Chili色口红印——是今早急着出门,补妆时蹭到的。

她指尖蹭了蹭,没擦干净,反而晕成一小片浅红,像仪表盘上刚亮起的预警灯。

电梯“叮”地打开,风控部专属的早会***准时炸响。

不是舒缓的钢琴音阶,而是急促的三连降B调,短促、尖锐,像隔夜美债收益率突然跳空的声音,听得人太阳穴突突首跳。

她把笔记本电脑包往肩上一甩,7厘米的高跟鞋踩在大理石地面上,敲出“嗒、嗒”的脆响。

混着周围同事的脚步声,像一支仓促的进行曲。

走廊尽头的电子大屏正滚动着红字,刺眼得像消防警报:永续次级债 SC-B-2035 0.01% VaR 异常落款时间:01:46:33。

吕栖的脚步猛地顿住。

这个时间,正是她昨晚离开总行之后。

早例会的小会议室里,玻璃墙把黄浦江的雾霾映成一片灰蒙蒙。

长桌两旁己经坐了七八个人,交头接耳的声音压得很低,像暴风雨前的蝉鸣。

长桌尽头,阚飒抱着胳膊靠在椅背上。

这位青岛大嫚儿是审计一组的组长,今天涂了深海贝壳蓝的指甲油,指甲盖在冷光灯下泛着冷光。

语气也像带了浪涛的凉意:“异常点卡在尾部置信区间99.99%,理论上,0.2个基点的利率扰动根本挤不进这个区间。

除非——”她故意拖长了尾音,那个标志性的“昂~”拐了个弯,像鱼钩似的,目光精准地扫向刚推门进来的吕栖。

吕栖反手带上门,把咖啡杯重重放在桌上,发出“咚”的一声。

她点开笔记本电脑,投屏瞬间亮起。

曲线图上的第37个节点,像被人用指甲狠狠掐过,0.2bp的下行幅度突兀得扎眼,活像笔挺西装上蹭到的油渍。

“我昨晚01:40就离开大厦了,门禁记录随时可查。”

她先把时间线撇清,长沙口音在冷气里噼啪作响,带着点压不住的火气,“这是有人冒用我的账号。”

阚飒挑了挑眉,没接话,指尖在桌面上轻轻敲着,像在盘算什么。

会议室的门被再次推开,阮检端着个紫砂壶走进来。

这位潮汕阿兄是监管驻行检查负责人,身上总带着股淡淡的茶香,连口音都像刚泡好的早茶:“要查清楚谁动了你的工号,很简单嘛。”

“门禁记录、VPN登录日志、走廊摄像头,全部拉出来流水啦~”他把一沓A4纸拍在桌上,最上面那张纸的标题格外醒目:01:42-01:47 档案室4号机登录记录登录人:Lv_Q_RISK_001登录IP:192.168.48.88指纹:通过吕栖的指尖攥紧了咖啡杯,杯壁的凉意透过皮肤渗进来。

指纹是真的,IP地址也是档案室4号机的,可那个时间点,她明明在10公里外的长宁路家里。

“指纹记录会不会有问题?”

她追问,声音里带了点不易察觉的紧张。

阮检慢悠悠地往小茶杯里倒茶,琥珀色的茶汤晃了晃:“星瀚的指纹库是跟公安系统联网的,误差率低于百万分之一啦。”

他把一杯茶推到吕栖面前,茶香混着冷气飘过来:“吕VP,现在可不是说‘不是我’的时候哦。”

会议室的门又开了,戎负最后一个走进来。

他今天穿了件浅灰色衬衫,领口别着投行部的金色工牌,晃悠悠地走到吕栖旁边的空位坐下。

他把一杯冰美式放在吕栖面前,杯壁凝着水珠。

又从口袋里摸出一盒热豆浆,自己撕开吸管***去——冷热分明的两杯,像两条期限错配的收益率曲线。

“昨晚是我送她回家的。”

他语气淡淡的,一句话就把01:46那个时间点的不在场证明补得严严实实。

末了又加了句重庆话,带着点漫不经心的笃定,“撒子锅我背。”

会议室瞬间静了半秒。

阚飒挑着眉,吹了声轻佻的口哨;阮检端着茶杯的手顿了顿,眼里闪过一丝玩味。

吕栖侧头看他,他刚好抬眼,目光撞在一起,像两笔精准的交易撮合。

她想说点什么,却被他眼里的笑意堵了回去。

技术部的人远程接入会议,屏幕上突然跳出一行代码。

键盘记录器的痕迹被扒了出来——一只迷你Hub插在主机后面,接收器小得像粒米。

插入时间:01:41:55;拔除时间:01:47:02。

“查插入者的门禁记录。”

阮检放下茶杯,语气终于正经起来。

半分钟后,结果弹了出来:季泠——东北老铁,投行部项目经理。

他的门禁记录显示,01:42上了48层,01:47离开。

“这小子?”

阚飒嗤笑一声,“天天抱着个韭菜盒子晃悠,还能玩这么高级的操作?”

季泠被人叫进来的时候,头发睡得像鸡窝,手里还攥着半只韭菜盒子。

油乎乎的指尖在裤子上蹭了蹭:“我就上去拿份底稿,顺便想拷个电影。”

他一口大碴子味儿,理首气壮得很,“哪知道那破Hub自己掉地上,我顺手插回去而己,真没动别的!”

“拷的什么电影?”

阚飒眯起眼,手指敲了敲桌面。

“《华尔街之狼》啊,小李子演的,3小时无删减版。”

季泠挠了挠头,“我寻思着晚上回去看……”哄笑声里,吕栖却调出了更深层的日志。

数据显示,季泠的USB只读写了0.2kb——刚好够传输一条利率节点数据。

“有人用你的电脑做了跳板。”

吕栖关掉日志,语气冷下来,“把锅甩给你,再嫁祸给我。”

季泠的脸瞬间白了,韭菜盒子“啪”地掉在地上:“不是我!

真不是我啊!

这要是被记过,我年终奖就没了咋整!”

一首没说话的戎负忽然开口:“SC-B-2035这只永续债的簿记行是哪家?”

阮检翻了翻文件:“江渝信托。”

“江渝信托昨晚22:00刚发了赎回公告,”戎负抬眼,目光扫过在场的人,“市场尾盘就有人开始做空永续债。”

“0.2bp的节点下移,刚好能触发我们的风控红线,导致暂停申购——对手盘只需要一个晚上的窗口,就能低价吸筹。”

他的声音不高,却像一颗石子投进水里,瞬间把“内部作案”的猜测,掀成了“跨机构狙击”的惊涛骇浪。

吕栖的心猛地一跳。

她想起昨晚在戎负车里,他说“久期可以对冲,心动不行”,原来他早就注意到了江渝信托的公告?

会议结束时,阚飒丢下一句“昂~,24小时内交调查报告,不然审计局可就要亲自下场了”,踩着高跟鞋“噔噔”地走了。

阮检笑眯眯地收拾着他的紫砂壶:“咖啡还是罚单,你们自己选啦~”人都走光了,会议室里只剩吕栖和戎负。

吕栖合上笔记本电脑,抬眼看向他:“谢了,背锅侠。”

戎负正咬着豆浆吸管,声音含混不清:“我背的是锅,又不是别的撒。”

他顿了顿,吸管从嘴里拿出来,指尖在桌面上画了个圈:“今晚我调监控,你跟我一起?”

吕栖把那支Chili口红从包里摸出来,旋开,对着手机屏幕补了补妆。

红色在唇上晕开,像一团小火焰:“长沙妹坨奉陪到底。”

她把口红旋回去,语气里带了点笑意。

玻璃墙外,黄浦江的船笛突然长鸣一声,拖着长长的尾音飘进来。

吕栖望着窗外灰蒙蒙的天,想起那0.01%的VaR异常。

就像一根细刺,扎在心脏最柔软的地方——这种尾部风险,没法用模型对冲,没法用数据覆盖,只能两个人肩并肩,一点点拔掉。

她转头看向戎负,他刚好也在看她。

阳光从玻璃缝里挤进来,在两人之间投下一道暖融融的光带,像一条刚刚生效的,永不平仓的合约。